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Backtesting – Avaliando Estratégias de Trading com Dados Históricos

Domine as ferramentas essenciais para testar suas estratégias de trading com Python.

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Descrição do Curso

Prepare-se para entrar no mundo do trading quantitativo com o curso de Backtesting da Asimov Academy!

Este curso é essencial para traders quantitativos e investidores que buscam simular suas estratégias de investimento utilizando dados históricos. Através do backtesting, é possível validar a eficácia de uma estratégia antes de aplicá-la no mercado real, minimizando riscos de operação. Com uma abordagem prática e teórica, o curso demonstra como as simulações podem ser utilizadas para tomar decisões de investimento mais informadas e estratégicas no dia a dia.

No curso, você será guiado por um passo a passo detalhado, começando com a introdução aos fundamentos do backtesting. Em seguida, você aprenderá a implementar simulações em Python, utilizando dados reais do mercado para testar estratégias baseadas em indicadores técnicos, como o Índice de Força Relativa (RSI).

O curso também aborda vieses comuns de backtesting e como evitá-los, além de ensinar métodos de mensuração de performance, como Drawdown, Underwater Period e Índice Sharpe, para avaliar o desempenho das estratégias. Por fim, você explorará técnicas de otimização de parâmetros para refinar suas estratégias e maximizar a eficiência de suas operações.

Você vai aprender

  • Introdução ao Backtesting
  • Componentes de uma estratégia de investimento
  • Intuição matemática por trás de estratégias
  • Análise de cenários com simulação de Monte Carlo
  • Simulação uma estratégia de Martingale
  • Backtesting na prática: backtest de estratégia de RSI com obtenção e tratamento de dados
  • Métricas e otimização

Este curso é recomendado para

  • Profissionais do mercado financeiro interessados em estratégias quantitativas
  • Traders iniciantes em busca de fundamentos práticos
  • Investidores que buscam otimizar suas estratégias

Professores

Avatar de Rodrigo Tadewald Rodrigo Tadewald

Conteúdo do Curso

1 Introdução
Conteúdo do módulo 1.1 - Introdução ao Backtesting 1.2 - Componentes de uma estratégia de investimento 1.3 - Intuição matemática por trás de estratégias
2 Análise e simulações
Conteúdo do módulo 2.1 - Análise de cenários com simulação de Monte Carlo 2.2 - Simulando uma estratégia de Martingale 2.3 - Por que backtestar
3 Backtesting na prática
Conteúdo do módulo 3.1 - Backtestando uma estratégia de RSI 3.2 - Obtenção e tratamento de dados 3.3 - Calculando o RSI 3.4 - Backtestando a estratégia
4 Mensuração e otimização
Conteúdo do módulo 4.1 - Calculado a curva de retornos da estratégia 4.2 - Vieses operacionais 4.3 - Mensuração de parâmetros 4.4 - Mensuração de performance 4.5 - Otimização de parâmetros
Intermediário 3h 15 aulas Certificado de conclusão Suporte com professores 1430 Participantes

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