Backtesting - Avaliando Estratégias de Trading com Dados Históricos

Domine as ferramentas essenciais para testar suas estratégias de trading com Python.

Intermediário 2h 57min 4.8 2061 participantes 200 XP

Apresentação

Conteúdo do curso

Conteúdo do módulo

Introdução ao Backtesting Componentes de uma estratégia de investimento Intuição matemática por trás de estratégias

Conteúdo do módulo

Análise de cenários com simulação de Monte Carlo Simulando uma estratégia de Martingale Por que backtestar

Conteúdo do módulo

Backtestando uma estratégia de RSI Obtenção e tratamento de dados Calculando o RSI Backtestando a estratégia

Conteúdo do módulo

Calculando a curva de retornos da estratégia Vieses operacionais Mensuração de parâmetros Mensuração de performance Otimização de parâmetros

Backtesting - Avaliando Estratégias de Trading com Dados Históricos

Prepare-se para entrar no mundo do trading quantitativo com o curso de Backtesting da Asimov Academy!

Este curso é essencial para traders quantitativos e investidores que buscam simular suas estratégias de investimento utilizando dados históricos. Através do backtesting, é possível validar a eficácia de uma estratégia antes de aplicá-la no mercado real, minimizando riscos de operação. Com uma abordagem prática e teórica, o curso demonstra como as simulações podem ser utilizadas para tomar decisões de investimento mais informadas e estratégicas no dia a dia.

No curso, você será guiado por um passo a passo detalhado, começando com a introdução aos fundamentos do backtesting. Em seguida, você aprenderá a implementar simulações em Python, utilizando dados reais do mercado para testar estratégias baseadas em indicadores técnicos, como o Índice de Força Relativa (RSI).

O curso também aborda vieses comuns de backtesting e como evitá-los, além de ensinar métodos de mensuração de performance, como Drawdown, Underwater Period e Índice Sharpe, para avaliar o desempenho das estratégias. Por fim, você explorará técnicas de otimização de parâmetros para refinar suas estratégias e maximizar a eficiência de suas operações.

O que você vai aprender

Introdução ao Backtesting
Componentes de uma estratégia de investimento
Intuição matemática por trás de estratégias
Análise de cenários com simulação de Monte Carlo
Simulação uma estratégia de Martingale
Backtesting na prática: backtest de estratégia de RSI com obtenção e tratamento de dados
Métricas e otimização

Instrutor

Rodrigo Tadewald

Sócio-fundador da Asimov | Instrutor de Python

Engenheiro Químico formado pela UFRGS, aprendeu Python em 2014 para analisar dados no mercado financeiro. Especializou-se em Machine Learning, computação em nuvem, probabilidade e estatística. É sócio-fundador da Asimov Trading e da Asimov Academy.

Faz parte da trilha

Trading Quantitativo

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